Клуб владельцев корейских автомобилей

Не знаю в какой раздел это включить, пока будет здесь.
Для сдачи экзамена нужно разобраться в вопросе хеджирования при получении кредита, доходности от хеджирования, вариантах применения короткого и длинного кула и пута.
Нужную информацию и формулу найти в инете пока не удаётся.

Хорт писал(а):Нужную информацию и формулу найти в инете пока не удаётся.

А, например, отсюда начать ? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Хорт, здесь посмотри http://bullion.ru/theory/dipl1/

Simpleuser писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

нужной инфы ноль, мне не нужно описание я и так знаю что это.
Наташ, Васильева просмотрела, опять же нужной конкретики нет.
Везде в основном теория, практики нет, или 4-5 примеров, не из моей темы, которые дублируются из сайта в сайт. Я с субботы с этой темой по инету брожу.

Хорт, Хммм… Татьяна… я весь в раздумьях… Сделать полностью за Вас задания не позволяет рабочая совесть, опыт работы и житейский опыт встречи с "дипломированными специалистами", которые получили диплом, как говорится, "не приходя в сознание" … Оставить совсем без помощи не позволяет клубная солидарность…

Озвучьте конкретное задание, пожалуйста…

P.S. Да, к вопросу "о птичках"… Модеры, перенесите тему в соответствующий раздел, ибо, ИМХО, не совсем соответствует "Уголку юридической грамотности"…

Simpleuser писал(а):P.S. Да, к вопросу "о птичках"… Модеры, перенесите тему в соответствующий раздел, ибо, ИМХО, не совсем соответствует "Уголку юридической грамотности"…

+1
Дмитрий, не надо за меня решать. Я вроде бы разобралась, вроде как правильно (после разговора с О'Lexx). Может ты и свое мнение скажешь?
Дано: через месяц берется кредит на 100т.р. на 1 месяц под 100% год, т.к. есть риск изменения % (заданные границы 50% и 150%) надо провести хеджирование с помощью фьючерсных контрактов по 100ГКО каждый, с учетом что при 100% цена ГКО 92,41%, при 50% -96,05%, при 150% -89,02%.
Получается при 100% год стоимость кредита 108 333, при 150% — 112500р.
Надо купить long put(11 фьючерсов), право на продажу по фикс цене 92,41 ч/з месяц, тогда если ставка изменяется до 150%, получаем доход (92,41-89,02) *1100=3729р.
А вот подсказать можно где правильно рассчитана доходность от хеджирования:
(100000+3729)*(1+150/100*30/365)-112500=4017,51р
или (100000-3729)(1+150/100*30/365)=108140,02р против 112500р , 4 359,98 покрытые хеджированием потери?

Хорт писал(а):А вот подсказать можно где правильно рассчитана доходность от хеджирования:

А что подразумевается под "доходностью от хеджирования"?
Цена опциона нигде не учитывается?

Lev писал(а):Цена опциона нигде не учитывается?

как ни странно, нет, по условию этого нет

Хорт писал(а):

Lev писал(а):Цена опциона нигде не учитывается?

как ни странно, нет, по условию этого нет

Тогда (если я правильно понял логику составлявших задачу) — второй вариант.
В нём есть смысл — сумма кредита (и проценты по нему) уменьшены на выигрыш по опционам.

Lev писал(а):второй вариант

я тоже склоняюсь ко второму варианту , но хотелось бы знать точно

Хорт писал(а):

Lev писал(а):второй вариант

я тоже склоняюсь ко второму варианту , но хотелось бы знать точно

В первом отсутствует хоть какой-либо смысл — рассчитываются проценты не на сумму кредита, а на сумму кредита и на выигрыш по опционам.

Поэтому я и спросил — что подразумевается под "доходностью от хеджирования"? Вдруг я чего-то не понимаю

Логично, в субботу узнаю правильно ли
правильно